Fx Opções Estratégias

FX Options Traders Handbook. CME O Grupo FX representa o maior mercado de FX regulamentado do mundo e a segunda maior plataforma de FX com mais de 100 bilhões de liquidez diária. Um pool de liquidez profundo e diverso, composto por uma ampla gama de opções de compra e venda Clientes, os principais bancos mundiais, fundos de hedge, empresas de negociação proprietárias e comerciantes individuais ativos usam nossos produtos de futuros e opções para gerenciamento de risco e oportunidades de investimento. As opções do Grupo FX podem oferecer a você. Limitações transparentes e praticamente garantidas de crédito de contraparte. O acesso eletrônico em todo o mundo, seis horas por dia, seis dias por semana, combinado com um volume recorde, as opções do CME Group FX oferecem um mercado altamente líquido com uma infinidade de expirações, pares de moedas, opções de cotação e muito mais, Para lhe dar a capacidade de executar qualquer estratégia de negociação.10 Opções Estratégias de Know. Too muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções w Com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em Mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar a sua Risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, nós montamos este slide show, que esperamos encurtar A curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa.1 Chamado coberto. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia nessa estratégia, você iria comprar Se os activos de forma definitiva e simultaneamente escrever ou vender uma opção de compra sobre os mesmos activos O seu volume de activos propriedade deve ser equivalente ao número de activos subjacentes à opção de compra Os investidores irão frequentemente utilizar esta posição quando eles têm uma posição de curto prazo e um Neutra sobre os ativos, e estão olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada, ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. Para obter mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda. Uma estratégia de venda casada, um investidor que adquire ou possua atualmente um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando forem otimistas sobre o preço do ativo e desejarem se proteger contra Perdas potenciais a curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente Em uma estratégia de propagação de chamada de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. Esta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um menor preço de exercício Ambos Opções seria para o mesmo activo subjacente e têm a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante é de baixa e espera que o preço do activo subjacente a declinar Oferece bot H ganhos limitados e perdas limitadas Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads Uma Alternativa Rugindo para Short Selling.5 Protective Collar. A estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever um out - Para o mesmo ativo subjacente, tais como ações Esta estratégia é muitas vezes usado por investidores após uma posição longa em um estoque tem experimentado ganhos substanciais Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender seus Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Don t Esqueça seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção. Estratégia de opções longas straddle. A longa é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, subjacente Activo e data de validade simultaneamente Um investidor irá frequentemente utilizar esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente irá mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar Este str Ategy permite que o investidor para manter os ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções Para mais, leia Estratégia Straddle Uma abordagem simples para Market Neutral.7 Long Strangle. In uma estratégia de opções estrangular longo, o investidor compra uma chamada E opção de venda com o mesmo vencimento e o ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da ação ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções estarão fora do dinheiro. O preço do ativo vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão tipicamente menos caros do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. Uma forte retenção sobre o lucro com Strangles.8 Butterfly Spread. All as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições diferentes ou contratos Em uma borboleta s Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de venda de call ao menor preço de exercício mais alto, enquanto que a venda de duas chamadas Put opções a um preço mais baixo de greve mais alto e, em seguida, uma opção de última chamada colocar a um preço de greve ainda mais alto menor Para mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o i ron Condor Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Condor de Ferro Se você Flock Para Condors de Ferro e tentar a estratégia para si mesmo livre de risco usando o Investopedia Simulator.10 Ferro Butterfly. The opções finais strateg Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta propagação esta estratégia difere porque ele usa tanto chamadas e puts, como Em oposição a um ou outro O lucro ea perda são limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money em um esforço cortar custos ao limitar o risco Para compreender este Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, Que proibiu os bancos comerciais de participar no investimento. A folha de pagamento de Narmfarm consulta a todo o trabalho fora das fazendas, dos agregados familiares confidenciais e do setor sem fins lucrativos. Eviation ou símbolo de moeda corrente para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1. Uma oferta inicial em bens de uma companhia falida de um comprador interessado escolhido pela companhia falida De um pool de licitantes. Como usar FX Opções em Forex Trading. Foreign opções de câmbio são um relativo desconhecido no mundo da moeda de varejo Embora alguns corretores oferecem esta alternativa para spot trading, a maioria don t Infelizmente, isso significa que os investidores estão perdendo Para um primer sobre opções de FX, consulte Getting Started em Forex Opções TUTORIAL As opções Forex Market. FX pode ser uma ótima maneira de diversificar e até mesmo hedge posição do investidor s spot Ou, eles também podem ser usados ​​para especular sobre o mercado de vista de longo ou curto prazo, em vez de negociar no mercado spot de moeda. Então, como isso é feito. Estruturação de comércios em opções de moeda é realmente muito semelhante a fazê-lo em opções de equidade Colocando de lado modelos complicados e matemática, vamos dar uma olhada em algumas configurações de opção FX básico que são usados ​​por ambos não Vice e traders experientes. As estratégias de opções básicas começam sempre com opções simples da baunilha Esta estratégia é o comércio o mais fácil e o mais simples, com o comerciante que compra uma opção ou uma opção pura do put a fim expressar uma vista direcional da taxa de troca. Opção é uma das estratégias mais fáceis quando se trata de FX options. Figure 1 AUD USD gráfico mostrando um top duplo que é ideal para uma put option. Source FX Trek Intellicharts. Basic Uso de uma opção de moeda Dando uma olhada na Figura 1, Podemos ver a resistência formada logo abaixo da chave 1 0200 AUD taxa de câmbio no início de fevereiro de 2011 Nós confirmamos isso pela formação top duplo técnico Este é um grande momento para uma opção de venda Um trader FX olhando para curto o dólar australiano contra o O dólar de EU compra simplesmente uma opção lisa da opção da baunilha como aquela abaixo. Opções de VISTA Símbolo do ticker AUM Taxa do ponto 1 0186 Posição comprada que compra um no dinheiro põr a opção 1 contrato 1 de fevereiro 0200 120 pips Máximo Perda Premium de 120 pips. Profit potencial para este comércio é infinito Mas neste caso, o comércio deve ser definido para sair em 0 9950 a próxima grande barreira de apoio para um lucro máximo de 250 pips. The Debit Spread Comércio Além de negociar um plano Opção de baunilha, um comerciante de FX também pode criar um comércio de spread Preferido por comerciantes, os negócios de propagação são um pouco mais complicado, mas eles se tornam mais fáceis com practice. The primeiro desses negócios espalhados é a propagação de débito também conhecido como a chamada de touro ou urso colocar Aqui, o trader está confiante na direção da taxa de câmbio, mas quer jogá-la um pouco mais segura com um pouco menos de risco. Na Figura 2, vemos um 81 65 nível de suporte emergentes na taxa de câmbio USD JPY no início de março 2011.Figura 2 Um nível de apoio emerge em março de 2011 par JPY USD. Source FX Trek Intellicharts. This é uma oportunidade perfeita para colocar uma propagação de chamada de touro, porque o nível de preço provavelmente vai encontrar algum apoio e um spread de débito de chamada de touro seria algo Assim Opções Ticker Symbol YUK Taxa de Spot 81 75 Long Posição comprando na opção de compra de dinheiro 1 contrato Março 81 50 183 pips Posição Curta vendendo um fora da opção de compra de dinheiro 1 contrato Março 82 50 135 pips Débito -183 135 -48 pips o máximo Loss. Gross Potencial Lucro 82 50 - 81 50 x 10.000 unidades por contrato x 0 01 pip 100 pips. Se a taxa de câmbio USD JPY cruzamentos 82 50, o comércio está a lucro de 52 pips 100 pips 48 pips débito líquido 52 pips. O Credit Spread Trade A abordagem é semelhante para um spread de crédito Mas, em vez de pagar o prémio, o comerciante opção de moeda está olhando para lucrar com o prémio através da propagação, mantendo uma direção comercial Esta estratégia é por vezes referido como um touro colocar ou Bear call spread Saiba mais sobre este e outros spreads em Option Spread Strategies. Now, vamos referir de volta ao nosso USD JPY taxa de câmbio example. With apoio em 81 65 e uma opinião bullish do dólar dos EUA contra o iene japonês, um comerciante pode implemento Um touro colocar estratégia, a fim de capturar qualquer potencial de crescimento no par de moedas Assim, o comércio seria dividido como this. ISE Opções Ticker Símbolo YUK Spot Taxa 81 75 Posição Curta venda no dinheiro colocar opção 1 contrato Março 82 50 143 pips Long Posição comprando um fora do dinheiro colocar opção 1 contrato Março 80 50 7 pips Crédito 143 - 7 136 pips o ganho máximo. Potencial perda 82 50 80 50 x 10.000 unidades por contrato x 0 01 pip 200 pips 200 pips 136 pips crédito líquido 64 pips perda máxima. Como qualquer um pode ver, é uma grande estratégia para implementar quando um comerciante é otimista em um mercado de urso Não só é o comerciante ganhando a opção de prémio, mas ele ou ela também está evitando o uso de qualquer dinheiro real para implementar Assim, o que acontece se o comerciante é neutro contra a moeda, mas espera uma mudança de curto prazo na volatilidade. Compará-lo As opções de capital próprio joga, os comerciantes de moeda vai construir uma estratégia straddle opção Estes são grandes negócios para a carteira de FX, a fim de capturar um movimento breakout potencial ou pausa lulled na taxa de câmbio. O straddle é um pouco mais simples de configurar em relação ao crédito ou Em um straddle, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara Neste caso, é melhor comprar tanto uma chamada e uma colocação, a fim de capturar o breakout. Figure 3 exibe uma grande oportunidade straddle .1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares eo setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA da sigla de moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é ma Up de 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes.